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Einführung in die Finanzstatistik = Marktrisiken verstehen und Modellparameter schätzen /

紀錄類型:	書目-語言資料,印刷品 : Monograph/item
正題名/作者:	Einführung in die Finanzstatistik/ von Rafael Weißbach.
其他題名:	Marktrisiken verstehen und Modellparameter schätzen /
作者:	Weißbach, Rafael.
面頁冊數:	XII, 242 S. 39 Abb.online resource. :
Contained By:	Springer Nature eBook
標題:	Statistics . -
電子資源:	https://doi.org/10.1007/978-3-662-57640-3
ISBN:	9783662576403

Einführung in die Finanzstatistik = Marktrisiken verstehen und Modellparameter schätzen /
Weißbach, Rafael.

Einführung in die FinanzstatistikMarktrisiken verstehen und Modellparameter schätzen /[electronic resource] :von Rafael Weißbach. - 1st ed. 2019. - XII, 242 S. 39 Abb.online resource.

Stochastische Grundlagen -- Produkte der Finanzmärkte -- Marktpreisrisiko -- Kreditrisiko -- Portfoliorisiko.

Dieses Buch verzahnt die wesentlichen Grundlagen aus Mathematik, Wirtschaft und Statistik, die zum Verständnis von Finanzmärkten nötig sind. Es ist für (angehende) Praktiker und Theoretiker gleichermaßen geeignet. Die Vielschichtigkeit, Schnelllebigkeit und Komplexität des Themengebiets schließt eine umfassende und zugleich übersichtliche Gesamtdarstellung geradezu aus – die in diesem Buch dargestellten Inhalte bilden jedoch eine solide Basis, mit der sich der Leser weiterführende Literatur zügig selbst erschließen kann: Mit welchen Risiken sind die Akteure auf dem Finanzmarkt konfrontiert – und wie quantifizieren sie diese? Wodurch sind Finanzprodukte (etwa Kredite, Termingeschäfte, Aktienoptionen) mathematisch charakterisiert? Welche Gedankengänge stehen hinter der Lenkung von Großbanken? Welche Rolle spielen Ratings? Wie können Risikomodelle statistisch kalibriert werden? Wie können Daten vergangener Zahlungsströme genutzt werden, um Parameter für Zukunftsmodelle zu schätzen? Die jeweils verwendete Darstellungsform entspricht der Vielschichtigkeit des Anspruchs: Zahlenbeispiele stehen neben bewiesenen Sätzen, Abbildungen und Tabellen unterstützen die Erklärungen. Die typischerweise englischen Fachbegriffe werden ergänzend aufgeführt, so dass der Leser sich in der gängigen Notation gut zurechtfinden kann. Der Autor Rafael Weißbach studierte Mathematik an der Universität Göttingen, bevor er an der Fakultät für Statistik der TU Dortmund promovierte und habilitierte. Zwischendurch war er als Risikoanalyst und Portfoliomanager in einer Großbank tätig. Seine Forschungsbeiträge beschäftigen sich mit klassischen Themen der statistischen Modellwahl, meist im Zusammenhang mit Finanzmarktdaten. Rafael Weißbach hat seit 2009 einen Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie an der Universität Rostock inne.

ISBN: 9783662576403

Standard No.: 10.1007/978-3-662-57640-3doiSubjects--Topical Terms:

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