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Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien = Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen /

Record Type:	Language materials, printed : Monograph/item
Title/Author:	Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien/ von Waldemar Wagner.
Reminder of title:	Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen /
Author:	Wagner, Waldemar.
Description:	XVI, 297 S. 38 Abb.online resource. :
Contained By:	Springer Nature eBook
Subject:	Macroeconomics. -
Online resource:	https://doi.org/10.1007/978-3-658-24443-9
ISBN:	9783658244439

Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien = Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen /
Wagner, Waldemar.

Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für EventstudienEine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen /[electronic resource] :von Waldemar Wagner. - 1st ed. 2019. - XVI, 297 S. 38 Abb.online resource. - Komplexität, Entrepreneurship und Ökonomische Bildung. - Komplexität, Entrepreneurship und Ökonomische Bildung.

Die Messung der Markteffizienz mithilfe von Dimensionalitätskonzepten -- Besonderheiten und Limitationen der Dimensionsmaße im Einsatz mit ökonomischen Daten -- PD2-Eventstudie als Methode zum Nachweis temporärer Änderungen in den Nichtlinearitäten.

Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhängigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen. Der Inhalt Die Messung der Markteffizienz mithilfe von Dimensionalitätskonzepten Besonderheiten und Limitationen der Dimensionsmaße im Einsatz mit ökonomischen Daten PD2-Eventstudie als Methode zum Nachweis temporärer Änderungen in den Nichtlinearitäten Die Zielgruppen Dozenten und Studenten der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Komplexitätsforschung, Ökonometrie, Finanzwissenschaften und Statistik Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich der Ökonometrie und Finanzmarktanalyse Der Autor Waldemar Wagner lehrte und forschte während seiner Promotion am Lehrstuhl für Entrepreneurship und Ökonomische Bildung der Technischen Universität Dortmund. Sein Schwerpunkt liegt in der interdisziplinären Anwendung der Komplexitätsforschung auf wirtschaftswissenschaftliche Fragestellungen.

ISBN: 9783658244439

Standard No.: 10.1007/978-3-658-24443-9doiSubjects--Topical Terms:

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Macroeconomics.

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