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Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen durch Copulas = Theorie und Anwendungen in der Risikotechnik /

紀錄類型:	書目-語言資料,印刷品 : Monograph/item
正題名/作者:	Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen durch Copulas/ von Klaus J. Schröter.
其他題名:	Theorie und Anwendungen in der Risikotechnik /
作者:	Schröter, Klaus J.
面頁冊數:	XIII, 390 S. 105 Abb.online resource. :
Contained By:	Springer Nature eBook
標題:	Risk Management. -
電子資源:	https://doi.org/10.1007/978-3-662-65469-9
ISBN:	9783662654699

Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen durch Copulas = Theorie und Anwendungen in der Risikotechnik /
Schröter, Klaus J.

Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen durch CopulasTheorie und Anwendungen in der Risikotechnik /[electronic resource] :von Klaus J. Schröter. - 1st ed. 2022. - XIII, 390 S. 105 Abb.online resource.

Einleitung -- Teil I Abhängigkeitsstrukturen von Zufallsvariablen -- 1 Verteilungstheoretische Beschreibung -- 2 Charakterisierung von Abhängigkeitsstrukturen -- Teil II Copulas -- 3 Grundlagen -- 4 Kategorisierung -- 5 Charakterisierung von Abhängigkeiten durch Copulas -- Teil III Anwendungen in der Risikotechnik -- 6 Credibility-Modelle und Copulas -- 7 Summen abhängiger Zufallsvariablen -- 8 Bivariate Trapezverteilungen im Risikomanagement -- 9 Ausgewählte Abhängigkeiten und ihre Copulas -- Teil IV Anhänge.

In diesem Buch lernen Sie die Vielfalt der Wechselwirkungen von Zufallsvariablen und unterschiedliche Ansätze ihrer theoretischen Beschreibung kennen. Im Fokus der Betrachtungen steht der Einsatz von Copulas; Sie lernen gezielt mit diesen zu operieren. Sie erfahren zunächst anhand umfangreicher Resultate und zahlreicher Beispiele, welche Ausprägungen von Abhängigkeitsstrukturen mit welchen Eigenschaften von Copulas korrespondieren. Anschließend lernen Sie ausgewählte Anwendungen der zuvor bereitgestellten Erkenntnisse kennen, die meist aus der Versicherungstechnik stammen. Sie erhalten beispielsweise einen Einblick in die speziellen Abhängigkeitsstrukturen in den Modellen der Erfahrungstarifierung. Eine Besonderheit stellt der Umgang mit Summen abhängiger Zufallsvariablen dar: Sie erfahren, wie auch ohne Vorliegen der häufigen Annahme der Unabhängigkeit die Verteilung der Summen bestimmt werden kann. Die Anwendungen und Untersuchungen werden zumeist durch Simulationen und Punktwolken illustriert. Der Autor Prof. Dr. Klaus J. Schröter ist Professor an der Hochschule Kaiserslautern, Campus Zweibrücken, am Fachbereich Betriebswirtschaft. Er ist Aktuar und bei der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) in der Ausbildung zur Mathematik der Schadenversicherung tätig. Seine Lehr- und Forschungsschwerpunkte sind mathematische Methoden und Modelle sowie ihre Anwendungen in den Finanzdienstleistungen.

ISBN: 9783662654699

Standard No.: 10.1007/978-3-662-65469-9doiSubjects--Topical Terms:

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Risk Management.

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