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新冠疫情前後的期貨避險績效之研究:以10種期貨為例 = = A Stud...
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劉心媛
新冠疫情前後的期貨避險績效之研究:以10種期貨為例 = = A Study on the Hedge Performance of Futures Before and After COVID19 - The Case of 10 Futures Contracts /
紀錄類型:
書目-語言資料,印刷品 : Monograph/item
正題名/作者:
新冠疫情前後的期貨避險績效之研究:以10種期貨為例 =/ 劉心媛.
其他題名:
A Study on the Hedge Performance of Futures Before and After COVID19 - The Case of 10 Futures Contracts /
其他題名:
A Study on the Hedge Performance of Futures Before and After COVID19 - The Case of 10 Futures Contracts.
作者:
劉心媛
出版者:
雲林縣 :國立虎尾科技大學 , : 民112.01.,
面頁冊數:
[8], 45面 :圖, 表 ; : 30公分.;
附註:
指導教授: 蔡豐澤.
標題:
不對稱GJR-GARCH. -
電子資源:
電子資源
新冠疫情前後的期貨避險績效之研究:以10種期貨為例 = = A Study on the Hedge Performance of Futures Before and After COVID19 - The Case of 10 Futures Contracts /
劉心媛
新冠疫情前後的期貨避險績效之研究:以10種期貨為例 =
A Study on the Hedge Performance of Futures Before and After COVID19 - The Case of 10 Futures Contracts /A Study on the Hedge Performance of Futures Before and After COVID19 - The Case of 10 Futures Contracts.劉心媛. - 初版. - 雲林縣 :國立虎尾科技大學 ,民112.01. - [8], 45面 :圖, 表 ;30公分.
指導教授: 蔡豐澤.
碩士論文--國立虎尾科技大學財務金融系碩士班.
含參考書目.
(平裝).Subjects--Topical Terms:
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不對稱GJR-GARCH.
新冠疫情前後的期貨避險績效之研究:以10種期貨為例 = = A Study on the Hedge Performance of Futures Before and After COVID19 - The Case of 10 Futures Contracts /
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圖書館B1F 博碩士論文專區
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碩士論文(TM)
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