國立虎尾科技大學 |

Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen = Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten /

紀錄類型:	書目-語言資料,印刷品 : Monograph/item
正題名/作者:	Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen/ von Christian Peitz.
其他題名:	Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten /
作者:	Peitz, Christian.
面頁冊數:	XXIV, 260 S. 144 Abb. in Farbe.online resource. :
Contained By:	Springer Nature eBook
標題:	Macroeconomics. -
電子資源:	https://doi.org/10.1007/978-3-658-12262-1
ISBN:	9783658122621

Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen = Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten /
Peitz, Christian.

Die parametrische und semiparametrische Analyse von FinanzzeitreihenNeue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten /[electronic resource] :von Christian Peitz. - 1st ed. 2016. - XXIV, 260 S. 144 Abb. in Farbe.online resource.

Semiparametrische Volatilitätsmodelle -- Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten -- Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle -- Analyse von Handelswartezeiten -- Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem räumlichen Modell.

Die Arbeit liefert einen weiten Überblick über die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmärkten. Christian Peitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen, wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnen empirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes und Volatilitätsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente, hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leicht anzuwendende Volatilitätsmodelle entworfen, die für bestimmte Fragestellungen geeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternative für die bisherigen Modelle darstellen (dazu zählen z.B. die semiparametrischen Erweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells). Der Inhalt Semiparametrische Volatilitätsmodelle Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle Analyse von Handelswartezeiten Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem räumlichen Modell Die Zielgruppen Dozierende und Studierende der Wirtschaftswissenschaften und der Wirtschaftsmathematik Praktiker aus den Bereich Finance, Risikomanagement und Statistik Der Autor Dr. Christian Peitz ist wissenschaftlicher Assistent an der Universität Paderborn mit dem Schwerpunkt Ökonometrie und quantitative Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung, insbesondere Analyse von Finanzzeitreihen.

ISBN: 9783658122621

Standard No.: 10.1007/978-3-658-12262-1doiSubjects--Topical Terms:

554837
Macroeconomics.

LC Class. No.: HB172.5

Dewey Class. No.: 339

Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen = Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten /
LDR:03084nam a22003615i 4500 001 977771
003 DE-He213
005 20200711004657.0
007 cr nn 008mamaa
008 201211s2016 gw | s |||| 0|ger d
020 $a 9783658122621 $9 978-3-658-12262-1
024 7 $a 10.1007/978-3-658-12262-1 $2 doi
035 $a 978-3-658-12262-1
050 4 $a HB172.5
072 7 $a KCB $2 bicssc
072 7 $a BUS039000 $2 bisacsh
072 7 $a KCB $2 thema
072 7 $a KCBM $2 thema
082 0 4 $a 339 $2 23
100 1 $a Peitz, Christian. $e author. $4 aut $4 http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut $3 1271417
245 1 4 $a Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen $h [electronic resource] : $b Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten / $c von Christian Peitz.
250 $a 1st ed. 2016.
264 1 $a Wiesbaden : $b Springer Fachmedien Wiesbaden : $b Imprint: Springer Gabler, $c 2016.
300 $a XXIV, 260 S. 144 Abb. in Farbe. $b online resource.
336 $a text $b txt $2 rdacontent
337 $a computer $b c $2 rdamedia
338 $a online resource $b cr $2 rdacarrier
347 $a text file $b PDF $2 rda
505 0 $a Semiparametrische Volatilitätsmodelle -- Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten -- Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle -- Analyse von Handelswartezeiten -- Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem räumlichen Modell.
520 $a Die Arbeit liefert einen weiten Überblick über die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmärkten. Christian Peitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen, wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnen empirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes und Volatilitätsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente, hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leicht anzuwendende Volatilitätsmodelle entworfen, die für bestimmte Fragestellungen geeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternative für die bisherigen Modelle darstellen (dazu zählen z.B. die semiparametrischen Erweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells). Der Inhalt Semiparametrische Volatilitätsmodelle Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle Analyse von Handelswartezeiten Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem räumlichen Modell Die Zielgruppen Dozierende und Studierende der Wirtschaftswissenschaften und der Wirtschaftsmathematik Praktiker aus den Bereich Finance, Risikomanagement und Statistik Der Autor Dr. Christian Peitz ist wissenschaftlicher Assistent an der Universität Paderborn mit dem Schwerpunkt Ökonometrie und quantitative Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung, insbesondere Analyse von Finanzzeitreihen.
650 0 $a Macroeconomics. $3 554837
650 0 $a Banks and banking. $3 556379
650 0 $a Capital investments. $3 584969
650 0 $a Game theory. $3 556918
650 1 4 $a Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics. $3 1069052
650 2 4 $a Banking. $2 bicssc $3 810653
650 2 4 $a Investment Appraisal. $3 1107685
650 2 4 $a Game Theory. $3 1102060
710 2 $a SpringerLink (Online service) $3 593884
773 0 $t Springer Nature eBook
776 0 8 $i Printed edition: $z 9783658122614
856 4 0 $u https://doi.org/10.1007/978-3-658-12262-1
912 $a ZDB-2-SWI
950 $a Business and Economics (German Language) (SpringerNature-11775)