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Stochastische Prozesse = Eine Einführung für Statistiker und Datenwissenschaftler /

紀錄類型:	書目-語言資料,印刷品 : Monograph/item
正題名/作者:	Stochastische Prozesse/ von Karsten Webel, Dominik Wied.
其他題名:	Eine Einführung für Statistiker und Datenwissenschaftler /
作者:	Webel, Karsten.
其他作者:	Wied, Dominik.
面頁冊數:	XVII, 290 S. 39 Abb.online resource. :
Contained By:	Springer Nature eBook
標題:	Economic theory. -
電子資源:	https://doi.org/10.1007/978-3-658-13885-1
ISBN:	9783658138851

Stochastische Prozesse = Eine Einführung für Statistiker und Datenwissenschaftler /
Webel, Karsten.

Stochastische ProzesseEine Einführung für Statistiker und Datenwissenschaftler /[electronic resource] :von Karsten Webel, Dominik Wied. - 2nd ed. 2016. - XVII, 290 S. 39 Abb.online resource.

Allgemeine Theorie stochastischer Prozesse -- Poisson-Prozesse -- Markov-Prozesse -- Martingale -- Brownsche Bewegungen -- Stochastische Integration.

Dieses verständliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der stochastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erläutert es wichtige Klassen stochastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisführungen sowie zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen erleichtern das Verständnis, vertiefen und festigen das Gelernte. Der Inhalt Allgemeine Theorie stochastischer Prozesse Poisson-Prozesse Markov-Prozesse Martingale Brownsche Bewegungen Stochastische Integration Mathematische Grundlagen Lösungen Die Autoren Dr. Karsten Webel arbeitet im Zentralbereich Statistik und im Forschungszentrum der Deutschen Bundesbank. Prof. Dr. Dominik Wied lehrt Statistik und Ökonometrie an der Universität zu Köln und der TU Dortmund.

ISBN: 9783658138851

Standard No.: 10.1007/978-3-658-13885-1doiSubjects--Topical Terms:

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Economic theory.

LC Class. No.: HB1-846.8

Dewey Class. No.: 330.1

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