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Stochastische Integration = Eine Einführung in die Finanzmathematik /

紀錄類型:	書目-語言資料,印刷品 : Monograph/item
正題名/作者:	Stochastische Integration/ von Michael Hoffmann.
其他題名:	Eine Einführung in die Finanzmathematik /
作者:	Hoffmann, Michael.
面頁冊數:	XIII, 284 S.online resource. :
Contained By:	Springer Nature eBook
標題:	Probabilities. -
電子資源:	https://doi.org/10.1007/978-3-658-14132-5
ISBN:	9783658141325

Stochastische Integration = Eine Einführung in die Finanzmathematik /
Hoffmann, Michael.

Stochastische IntegrationEine Einführung in die Finanzmathematik /[electronic resource] :von Michael Hoffmann. - 1st ed. 2016. - XIII, 284 S.online resource. - BestMasters,2625-3577. - BestMasters,.

Pfadweise stochastische Integrale -- Stochastische Integration nach lokalen Martingalen und nach Semimartingalen -- Itô-Kalkül, stochastische Integraldarstellung -- Girsanov-Transformation, stochastische Differentialgleichungen -- Allgemeine Finanzmarktmodelle vom Black-Scholes-Typ und das Black-Scholes-Modell.

Michael Hoffmann stellt auf leicht verständliche Art und Weise die Grundlagen der stochastischen Analysis dar, d.h. die Begriffe der stochastischen Integration und der stochastischen Differentialgleichungen. Die gewonnene Theorie wird anschließend dazu verwendet, das verallgemeinerte Black-Scholes-Modell zu definieren. Es folgt eine Diskussion zu Arbitrage und der Bewertung von Finanzderivaten, ehe das klassische Black-Scholes-Modell als Spezialfall identifiziert wird. Das Werk ist besonders geeignet für Studenten, die einen leichten Einstieg in die theoretischen Grundlagen der Finanzmathematik gewinnen möchten. Der Inhalt Pfadweise stochastische Integrale Stochastische Integration nach lokalen Martingalen und nach Semimartingalen Itô-Kalkül, stochastische Integraldarstellung Girsanov-Transformation, stochastische Differentialgleichungen Allgemeine Finanzmarktmodelle vom Black-Scholes-Typ und das Black-Scholes-Modell Die Zielgruppen Studierende und Lehrende der Mathematik bzw. Stochastik, besonders der Fachgebiete Wahrscheinlichkeitstheorie und Finanzmathematik Der Autor Michael Hoffmann arbeitet im Bereich der Statistik für stochastische Prozesse. Er ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Stochastik der Ruhr-Universität Bochum.

ISBN: 9783658141325

Standard No.: 10.1007/978-3-658-14132-5doiSubjects--Topical Terms:

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