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Kreditportfoliomodellierung = Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe /

紀錄類型:	書目-語言資料,印刷品 : Monograph/item
正題名/作者:	Kreditportfoliomodellierung / von Johanna Eckert.
其他題名:	Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe /
作者:	Eckert, Johanna.
面頁冊數:	XI, 117 S. 14 Abb.online resource. :
Contained By:	Springer Nature eBook
標題:	Economic theory. -
電子資源:	https://doi.org/10.1007/978-3-658-12114-3
ISBN:	9783658121143

Kreditportfoliomodellierung = Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe /
Eckert, Johanna.

Kreditportfoliomodellierung Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe /[electronic resource] :von Johanna Eckert. - 1st ed. 2016. - XI, 117 S. 14 Abb.online resource. - BestMasters,2625-3577. - BestMasters,.

Modellierung der Abhängigkeiten zwischen Ausfall, Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mit Faktoren und Copulae -- Multivariate Erweiterung des Heckman-Schätzers, um der Stichprobenselektion seitens der Verlustrate und der Forderungshöhe gerecht zu werden -- Empirische Befunde zur Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall und deren Beziehung zum Ausfall.

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für ein Kreditportfolio, welcher die Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulae vollständig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei die Verlustrate differenziert dargestellt und die Forderungshöhe in die Abhängigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz für Abhängigkeiten zwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungshöhe nur bei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Schätzers aus Heckmans Selektionsmodell (1979) vorgeschlagen. Zudem wird der Einfluss der Abhängigkeitsstruktur auf die Verlustverteilung eines Portfolios untersucht. Der Inhalt Modellierung der Abhängigkeiten zwischen Ausfall, Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mit Faktoren und Copulae Multivariate Erweiterung des Heckman-Schätzers, um der Stichprobenselektion seitens der Verlustrate und der Forderungshöhe gerecht zu werden Empirische Befunde zur Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall und deren Beziehung zum Ausfall Die Zielgruppen Dozierende und Studierende der Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Risk Management Praktiker in der Bank- und Versicherungswirtschaft Die Autorin Johanna Eckert promoviert als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Versicherungswirtschaft und Risikomanagement an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

ISBN: 9783658121143

Standard No.: 10.1007/978-3-658-12114-3doiSubjects--Topical Terms:

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Kreditportfoliomodellierung = Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe /
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