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Autokorrelationen in der historischen Simulation = Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken /

紀錄類型:	書目-語言資料,印刷品 : Monograph/item
正題名/作者:	Autokorrelationen in der historischen Simulation/ von Noel Boka.
其他題名:	Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken /
作者:	Boka, Noel.
面頁冊數:	XVII, 113 S. 15 Abb.online resource. :
Contained By:	Springer Nature eBook
標題:	Risk management. -
電子資源:	https://doi.org/10.1007/978-3-658-21108-0
ISBN:	9783658211080

Autokorrelationen in der historischen Simulation = Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken /
Boka, Noel.

Autokorrelationen in der historischen SimulationAnalyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken /[electronic resource] :von Noel Boka. - 1st ed. 2018. - XVII, 113 S. 15 Abb.online resource. - Business, Economics, and Law,2625-6959. - Business, Economics, and Law,.

Konzepte der barwertigen Zinsrisikomessung -- Determinanten der Autokorrelation in der historischen Simulation -- Autokorrelation unter Verwendung unterschiedlicher Zinskurven und Vorgehensweisen -- Analyse der Prognosegüte vor dem Hintergrund verschiedener Autokorrelationseffekte -- Bereinigung von Autokorrelationen.

Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden. Der Inhalt Konzepte der barwertigen Zinsrisikomessung Determinanten der Autokorrelation in der historischen Simulation Autokorrelation unter Verwendung unterschiedlicher Zinskurven und Vorgehensweisen Analyse der Prognosegüte vor dem Hintergrund verschiedener Autokorrelationseffekte Bereinigung von Autokorrelationen Die Zielgruppen Dozierende und Studierende in den Bereichen Risk Management und Treasury mit den Schwerpunkten Zinsrisikomanagement, Finanzmanagement, empirische Finanzmarktforschung, Quantitatives Risikomanagement, Quantitative Methoden Risikomanager, Controller, Vorstände Der Autor Noel Boka, M. Sc., studierte berufsbegleitend an der Fachhochschule für Oekonomie und Management in Düsseldorf und schloss mit dem Master of Science im Bereich Treasury und Risk Management ab. Er ist als Abteilungsleiter Controlling in einem genossenschaftlichen Kreditinstitut tätig.

ISBN: 9783658211080

Standard No.: 10.1007/978-3-658-21108-0doiSubjects--Topical Terms:

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