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Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung Band 2 = Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik /

紀錄類型:	書目-語言資料,印刷品 : Monograph/item
正題名/作者:	Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung Band 2/ von Sascha Desmettre, Ralf Korn.
其他題名:	Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik /
作者:	Desmettre, Sascha.
其他作者:	Korn, Ralf.
面頁冊數:	XII, 346 S. 27 Abb.online resource. :
Contained By:	Springer Nature eBook
標題:	Economics, Mathematical . -
電子資源:	https://doi.org/10.1007/978-3-658-21000-7
ISBN:	9783658210007

Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung Band 2 = Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik /
Desmettre, Sascha.

Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung Band 2Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik /[electronic resource] :von Sascha Desmettre, Ralf Korn. - 1st ed. 2018. - XII, 346 S. 27 Abb.online resource. - Studienbücher Wirtschaftsmathematik,2627-2032. - Studienbücher Wirtschaftsmathematik,.

Erweiterungen des Black-Scholes-Modells -- Zinsmodellierung und Zinsprodukte -- Kreditrisiko und Kreditderivate -- Statistik am Finanzmarkt - Kalibrierung der Modellparameter -- Weitere Aspekte der modernen Finanzmathematik.

Das vorliegende Buch und der zugehörige erste Band über Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung geben eine gründliche Einführung in die Methoden und Prinzipien der modernen Finanzmathematik. Dieser zweite Band behandelt insbesondere Zinsmodellierung, Verallgemeinerungen des Black-Scholes-Modells zur realistischeren Modellierung von Aktienpreisen sowie Parameterschätzung und -kalibrierung. Um das Lesen und Verstehen aller Kapitel zu vereinfachen, werden jeweils einführende Abschnitte mit Motivation und Überblick voran gestellt, in denen der im Kapitel folgende Stoff ökonomisch motiviert, seine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte beschrieben oder auch Aspekte der Praxis gegeben werden. Technisch anspruchsvolle theoretische Konzepte werden wieder in Exkursen dort präsentiert, wo sie zum ersten Mal benötigt werden. Das Werk richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen. Der Inhalt Erweiterungen des Black-Scholes-Modells - Zinsmodellierung und Zinsprodukte - Kreditrisiko und Kreditderivate - Statistik am Finanzmarkt: Kalibrierung der Modellparameter - Weitere Aspekte der modernen Finanzmathematik (Risikomaße, Zeitreihenmodelle und Anwendungen) Die Autoren Dr. Sascha Desmettre, Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern, AG Finanzmathematik Prof. Dr. Ralf Korn, Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern, AG Finanzmathematik.

ISBN: 9783658210007

Standard No.: 10.1007/978-3-658-21000-7doiSubjects--Topical Terms:

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