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Modelle der Zeitreihenanalyse

Record Type:	Language materials, printed : Monograph/item
Title/Author:	Modelle der Zeitreihenanalyse/ von Manfred Deistler, Wolfgang Scherrer.
Author:	Deistler, Manfred.
other author:	Scherrer, Wolfgang.
Description:	X, 159 S. 10 Abb., 9 Abb. in Farbe.online resource. :
Contained By:	Springer Nature eBook
Subject:	Probabilities. -
Online resource:	https://doi.org/10.1007/978-3-319-68664-6
ISBN:	9783319686646

Modelle der Zeitreihenanalyse
Deistler, Manfred.

Modelle der Zeitreihenanalyse[electronic resource] /von Manfred Deistler, Wolfgang Scherrer. - 1st ed. 2018. - X, 159 S. 10 Abb., 9 Abb. in Farbe.online resource. - Mathematik Kompakt,2504-3846. - Mathematik Kompakt,.

Zeitreihen und stationäre Prozesse -- Prognose -- Spektral Darstellung -- Filter -- Autoregressive Prozesse -- ARMA Prozesse -- Zustandsraum Modelle.

Dieses Buch bietet eine einheitliche und geschlossene Darstellung von Theorie und Modellen, die der Zeitreihenanalyse zugrunde liegen. Das Schwergewicht liegt dabei beim schwach stationären Fall und bei linearen Modellen: Im ersten Teil wird die Theorie allgemeiner multivariater schwach stationärer Prozesse in Zeit-und Frequenzbereich, einschließlich deren Prognose und Filterung hergeleitet. Der zweite Teil beschäftigt sich mit multivariaten AR-, ARMA- und Zustandsraum-Systemen als den wichtigsten Modellklassen für stationäre Prozesse. In diesem Rahmen werden Yule-Walker Gleichungen, die Faktorisierung rationaler Spektren, das Kalman Filter und die Struktur von ARMA-und Zustandsraum-Systemen beschrieben. Ziel des Buches ist es die wesentlichen Konzepte, Ideen, Methoden und Resultate in mathematisch sauberer Form darzustellen und somit eine solide Fundierung für Studenten und Forscher in Feldern wie datengetriebener Modellierung, Prognose und Filterung, wie sie etwa für die Kontrolltheorie, Ökonometrie, Signalverarbeitung und Statistik relevant sind, zu bieten.

ISBN: 9783319686646

Standard No.: 10.1007/978-3-319-68664-6doiSubjects--Topical Terms:

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Probabilities.

LC Class. No.: QA273.A1-274.9

Dewey Class. No.: 519.2

Modelle der Zeitreihenanalyse
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