國立虎尾科技大學 |

Stochastische Integration = Eine Einführung in die Finanzmathematik /

Record Type:	Language materials, printed : Monograph/item
Title/Author:	Stochastische Integration/ von Michael Hoffmann.
Reminder of title:	Eine Einführung in die Finanzmathematik /
Author:	Hoffmann, Michael.
Description:	XIII, 284 S.online resource. :
Contained By:	Springer Nature eBook
Subject:	Probabilities. -
Online resource:	https://doi.org/10.1007/978-3-658-14132-5
ISBN:	9783658141325

Stochastische Integration = Eine Einführung in die Finanzmathematik /
Hoffmann, Michael.

Stochastische IntegrationEine Einführung in die Finanzmathematik /[electronic resource] :von Michael Hoffmann. - 1st ed. 2016. - XIII, 284 S.online resource. - BestMasters,2625-3577. - BestMasters,.

Pfadweise stochastische Integrale -- Stochastische Integration nach lokalen Martingalen und nach Semimartingalen -- Itô-Kalkül, stochastische Integraldarstellung -- Girsanov-Transformation, stochastische Differentialgleichungen -- Allgemeine Finanzmarktmodelle vom Black-Scholes-Typ und das Black-Scholes-Modell.

Michael Hoffmann stellt auf leicht verständliche Art und Weise die Grundlagen der stochastischen Analysis dar, d.h. die Begriffe der stochastischen Integration und der stochastischen Differentialgleichungen. Die gewonnene Theorie wird anschließend dazu verwendet, das verallgemeinerte Black-Scholes-Modell zu definieren. Es folgt eine Diskussion zu Arbitrage und der Bewertung von Finanzderivaten, ehe das klassische Black-Scholes-Modell als Spezialfall identifiziert wird. Das Werk ist besonders geeignet für Studenten, die einen leichten Einstieg in die theoretischen Grundlagen der Finanzmathematik gewinnen möchten. Der Inhalt Pfadweise stochastische Integrale Stochastische Integration nach lokalen Martingalen und nach Semimartingalen Itô-Kalkül, stochastische Integraldarstellung Girsanov-Transformation, stochastische Differentialgleichungen Allgemeine Finanzmarktmodelle vom Black-Scholes-Typ und das Black-Scholes-Modell Die Zielgruppen Studierende und Lehrende der Mathematik bzw. Stochastik, besonders der Fachgebiete Wahrscheinlichkeitstheorie und Finanzmathematik Der Autor Michael Hoffmann arbeitet im Bereich der Statistik für stochastische Prozesse. Er ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Stochastik der Ruhr-Universität Bochum.

ISBN: 9783658141325

Standard No.: 10.1007/978-3-658-14132-5doiSubjects--Topical Terms:

527847
Probabilities.

LC Class. No.: QA273.A1-274.9

Dewey Class. No.: 519.2

Stochastische Integration = Eine Einführung in die Finanzmathematik /
LDR:02885nam a22003855i 4500 001 980489
003 DE-He213
005 20200714044306.0
007 cr nn 008mamaa
008 201211s2016 gw | s |||| 0|ger d
020 $a 9783658141325 $9 978-3-658-14132-5
024 7 $a 10.1007/978-3-658-14132-5 $2 doi
035 $a 978-3-658-14132-5
050 4 $a QA273.A1-274.9
050 4 $a QA274-274.9
072 7 $a PBT $2 bicssc
072 7 $a MAT029000 $2 bisacsh
072 7 $a PBT $2 thema
072 7 $a PBWL $2 thema
082 0 4 $a 519.2 $2 23
100 1 $a Hoffmann, Michael. $4 aut $4 http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut $3 1113951
245 1 0 $a Stochastische Integration $h [electronic resource] : $b Eine Einführung in die Finanzmathematik / $c von Michael Hoffmann.
250 $a 1st ed. 2016.
264 1 $a Wiesbaden : $b Springer Fachmedien Wiesbaden : $b Imprint: Springer Spektrum, $c 2016.
300 $a XIII, 284 S. $b online resource.
336 $a text $b txt $2 rdacontent
337 $a computer $b c $2 rdamedia
338 $a online resource $b cr $2 rdacarrier
347 $a text file $b PDF $2 rda
490 1 $a BestMasters, $x 2625-3577
505 0 $a Pfadweise stochastische Integrale -- Stochastische Integration nach lokalen Martingalen und nach Semimartingalen -- Itô-Kalkül, stochastische Integraldarstellung -- Girsanov-Transformation, stochastische Differentialgleichungen -- Allgemeine Finanzmarktmodelle vom Black-Scholes-Typ und das Black-Scholes-Modell.
520 $a Michael Hoffmann stellt auf leicht verständliche Art und Weise die Grundlagen der stochastischen Analysis dar, d.h. die Begriffe der stochastischen Integration und der stochastischen Differentialgleichungen. Die gewonnene Theorie wird anschließend dazu verwendet, das verallgemeinerte Black-Scholes-Modell zu definieren. Es folgt eine Diskussion zu Arbitrage und der Bewertung von Finanzderivaten, ehe das klassische Black-Scholes-Modell als Spezialfall identifiziert wird. Das Werk ist besonders geeignet für Studenten, die einen leichten Einstieg in die theoretischen Grundlagen der Finanzmathematik gewinnen möchten. Der Inhalt Pfadweise stochastische Integrale Stochastische Integration nach lokalen Martingalen und nach Semimartingalen Itô-Kalkül, stochastische Integraldarstellung Girsanov-Transformation, stochastische Differentialgleichungen Allgemeine Finanzmarktmodelle vom Black-Scholes-Typ und das Black-Scholes-Modell Die Zielgruppen Studierende und Lehrende der Mathematik bzw. Stochastik, besonders der Fachgebiete Wahrscheinlichkeitstheorie und Finanzmathematik Der Autor Michael Hoffmann arbeitet im Bereich der Statistik für stochastische Prozesse. Er ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Stochastik der Ruhr-Universität Bochum.
650 0 $a Probabilities. $3 527847
650 0 $a Economics, Mathematical . $3 1253712
650 0 $a Computer science—Mathematics. $3 1253519
650 0 $a Computer mathematics. $3 1199796
650 1 4 $a Probability Theory and Stochastic Processes. $3 593945
650 2 4 $a Quantitative Finance. $3 669372
650 2 4 $a Mathematical Applications in Computer Science. $3 815331
710 2 $a SpringerLink (Online service) $3 593884
773 0 $t Springer Nature eBook
776 0 8 $i Printed edition: $z 9783658141318
830 0 $a BestMasters, $x 2625-3577 $3 1253531
856 4 0 $u https://doi.org/10.1007/978-3-658-14132-5
912 $a ZDB-2-SNA
950 $a Life Science and Basic Disciplines (German Language) (SpringerNature-11777)